Swap Hesaplama

Para takası (FX Swap) maliyeti ve yıllıklandırılmış oran hesaplama

Kur Türü (Raporlama Para Birimi)

1) Swap (Para Takası) Hesaplama

Döviz Cinsi

Swap Anapara Tutarı

Swap Vadesi (Gün)

Swap Başlangıç (Spot) Kuru

Swap Bitiş (Forward) Kuru

Gün Esası

Swap Puanı (Bitiş − Başlangıç)—

Swap Maliyeti/Getirisi (TL)— TRY

Yıllıklandırılmış Swap Maliyeti (%)—%

Swap — Temel Kavramlar

Swap (Para Takası): aynı anda spot alım + forward satım (veya tersi) yapılan işlemdir; iki para birimi arasında belirli bir süre için kaynak takasıdır
Swap Puanı = Swap Bitiş (Forward) Kuru − Swap Başlangıç (Spot) Kuru; işlemin örtük faiz maliyetini/getirisini gösterir
Swap Maliyeti/Getirisi = Swap Puanı × Swap Anapara Tutarı
Yıllıklandırılmış Swap Maliyeti (%) = (Swap Puanı / Spot Kur) × (Gün Esası / Swap Vadesi Gün); farklı vadeli swap işlemlerini karşılaştırmak için kullanılır
Gün Esası yalnızca 360 veya 365 olarak seçilebilir